Pelan, jurnal dan backtest
Contoh di bawah menggunakan EUR/USD sekitar 1.0850. Satu pip pada satu lot standard ialah 10 unit mata wang sebutan, iaitu hasil 100,000 x 0.0001, ditukar pada kadar semasa. Kadar itu berbeza antara broker, jadi angka dalam RM di sini hanya contoh pengiraan, bukan janji hasil.
Menyediakan templat pelan yang boleh diisi sebelum carta dibuka
Pelan yang berguna mesti ada bentuk yang tetap. Sebelum melihat carta, sediakan templat kosong dengan ruang untuk pasangan mata wang, arah, saiz posisi dalam lot, jarak stop loss dalam pip, jarak take profit dalam pip, dan jumlah maksimum yang sanggup anda rugi dalam RM. Isi ruang itu sebelum membuka platform dagangan. Jika templat tidak lengkap, jangan buka dagangan.
Templat ini menjadikan peraturan boleh diuji. Tanpa templat, anda mungkin menulis peraturan berbeza setiap kali. Dengan templat, anda boleh bandingkan keputusan antara dagangan. Contohnya, jika pelan menetapkan stop loss 30 pip dan take profit 60 pip, anda boleh kira nisbah risiko kepada ganjaran sebelum membuka dagangan. Nisbah itu mengira berapa banyak yang anda boleh untung untuk setiap RM yang anda risiko.
Simpan templat dalam fail berasingan daripada jurnal. Fail pelan tidak berubah sepanjang minggu atau bulan. Jika anda mengubah peraturan, catat tarikh perubahan dan sebabnya. Perubahan yang dicatat membolehkan anda tahu bila peraturan lama berhenti digunakan. Tanpa tarikh, anda tidak boleh menilai sama ada perubahan itu membantu atau merosakkan keputusan.
Templat juga perlu menyatakan bila anda tidak akan berdagang. Contohnya, elakkan membuka posisi pada minit pertama selepas berita besar kerana spread boleh melebar. Peraturan larangan ini sama penting dengan peraturan masuk. Ia menghalang keputusan tergesa-gesa yang tidak mengikut pelan.
Merekod setiap dagangan dalam jurnal dengan lajur yang sama
Jurnal bukan catatan bebas. Ia mesti mempunyai lajur yang sama untuk setiap dagangan. Lajur minimum ialah tarikh, masa, pasangan, arah, saiz lot, harga masuk, harga keluar, stop loss, take profit, untung atau rugi dalam RM, dan kos seperti komisen atau swap. Jika kos tidak dicatat, baki RM anda tidak akan sepadan dengan rekod.
Rekod mesti ditulis semasa dagangan masih terbuka atau sebaik sahaja ia ditutup. Jangan tunggu sampai hujung minggu. Ingatan manusia cenderung memilih yang menang dan melupakan yang kalah. Jurnal yang ditulis lewat akan hilang butiran seperti spread semasa masuk dan sebab anda keluar awal. Butiran itu yang menjadikan jurnal berguna.
Satu lajur tambahan yang berguna ialah sebab keluar. Adakah anda keluar kerana stop loss, take profit, atau kerana anda mengubah fikiran. Sebab keluar menunjukkan sama ada anda mengikut pelan atau tidak. Jika banyak dagangan ditutup sebelum stop loss atau take profit, pelan anda mungkin terlalu ketat atau anda tidak yakin dengan peraturan sendiri.
Jurnal yang lengkap membolehkan anda kira statistik asas. Contohnya, berapa peratus dagangan yang menang, berapa purata untung setiap dagangan menang dalam RM, dan berapa purata rugi setiap dagangan kalah dalam RM. Statistik ini bukan ramalan. Ia hanya gambaran apa yang telah berlaku. Ia membantu anda lihat sama ada pelan anda konsisten dengan hasil sebenar.
Menjalankan backtest dengan peraturan yang sama seperti pelan
Backtest bermaksud anda menguji peraturan pada data harga lama. Anda tidak menggunakan wang benar. Anda hanya menandakan di mana peraturan anda akan masuk dan keluar. Tujuannya bukan untuk meramal masa depan. Tujuannya untuk melihat sama ada peraturan itu boleh dilaksanakan tanpa mengubahnya semasa mengira.
Pilih tempoh data yang tetap, contohnya 100 hari dagangan. Gunakan pasangan EUR/USD sekitar 1.0850 sebagai contoh. Tetapkan peraturan yang sama seperti dalam pelan: jarak stop loss, take profit, dan saiz posisi. Jangan ubah peraturan di tengah jalan. Jika anda mengubah peraturan semasa backtest, keputusan itu tidak lagi menguji pelan asal.
Kira keputusan backtest dalam unit mata wang sebutan terlebih dahulu. Contohnya, jika satu dagangan menang 20 pip pada 0.10 lot, untung kasar ialah 20 unit mata wang sebutan. Kemudian tukar kepada RM menggunakan kadar semasa. Kadar itu berbeza antara broker dan berubah setiap hari. Jangan anggap kadar tetap.
Selepas backtest, bandingkan keputusan dengan jurnal sebenar. Jika backtest menunjukkan 22 menang dan 28 kalah daripada 50 dagangan, tetapi jurnal sebenar menunjukkan corak yang jauh berbeza, mungkin anda tidak mengikut pelan. Perbezaan itu bukan kegagalan. Ia maklumat yang memberitahu anda apa yang perlu diperbaiki dalam pelan atau dalam disiplin anda.
50 dagangan, satu peraturan: apa yang jurnal tunjukkan
| Langkah | Jumlah | Nota |
|---|---|---|
| Bilangan dagangan | 50 | Setiap baris dalam jurnal ialah satu dagangan yang direkodkan. |
| Dagangan untung | 22 | Dikira daripada lajur untung dalam jurnal. |
| Dagangan rugi | 28 | Dikira daripada lajur rugi dalam jurnal; 22 + 28 = 50. |
| Purata untung setiap dagangan menang | RM 80 | Jumlah untung dibahagi 22 dagangan menang. |
| Purata rugi setiap dagangan kalah | RM 50 | Jumlah rugi dibahagi 28 dagangan kalah. |
| Jumlah untung kasar | RM 1,760 | 22 x RM 80 = RM 1,760. |
| Jumlah rugi kasar | RM 1,400 | 28 x RM 50 = RM 1,400. |
| Baki sebelum kos | RM 360 | RM 1,760 - RM 1,400 = RM 360. |
| Kos dagangan sepanjang 50 dagangan | RM 250 | Anggaran kos yang direkodkan dalam jurnal; kadar sebenar berbeza antara broker. |
| Baki selepas kos | RM 110 | RM 360 - RM 250 = RM 110. |
Broker boleh membundarkan harga, mengenakan spread yang lebih lebar pada waktu tertentu, dan menambah komisen atau caj swap. Semua kos itu mengurangkan baki RM 110 dalam contoh ini, dan kadarnya berbeza antara broker serta bergantung pada kaedah pembayaran seperti FPX atau pindahan bank.
Lakukan sekali, langkah demi langkah
Ikut langkah ini mengikut urutan. Setiap langkah menggunakan nombor dalam RM dan pip yang telah anda pelajari.
- 01
Tulis templat pelan kosong
Sediakan fail atau buku nota dengan lajur tetap: pasangan, arah, saiz lot, stop loss dalam pip, take profit dalam pip, dan kerugian maksimum dalam RM. Isi lajur itu sebelum membuka carta. Jika ada lajur kosong, jangan teruskan.
- 02
Tetapkan peraturan masuk dan keluar
Tulis ayat mudah yang menerangkan bila anda masuk dan bila anda keluar. Contoh: masuk apabila harga menembusi paras tertentu, keluar pada stop loss 30 pip atau take profit 60 pip. Peraturan ini mesti sama setiap kali.
- 03
Buka jurnal dengan lajur yang sama
Gunakan lajur yang sama seperti templat pelan, tambah tarikh, masa, harga masuk, harga keluar, untung atau rugi dalam RM, dan kos. Catat setiap dagangan tanpa mengira menang atau kalah. Jangan tinggalkan lajur kosong.
- 04
Catat kos dagangan
Setiap dagangan mungkin ada komisen, swap, atau spread yang lebih lebar. Catat kos itu dalam RM. Kos mengurangkan baki anda. Tanpa catatan kos, anda tidak akan tahu untung bersih sebenar.
- 05
Jalankan backtest pada data lama
Pilih 100 hari data EUR/USD. Gunakan peraturan yang sama seperti dalam pelan. Tandakan setiap isyarat masuk dan keluar. Kira untung atau rugi dalam unit mata wang sebutan, kemudian tukar kepada RM pada kadar semasa.
- 06
Bandingkan backtest dengan jurnal
Selepas backtest, kira bilangan menang dan kalah. Bandingkan dengan jurnal sebenar. Jika jauh berbeza, semak sama ada anda mengikut pelan. Jangan ubah peraturan hanya kerana backtest menunjukkan hasil yang tidak anda suka.
Kesilapan yang paling ramai orang lakukan di sini
Kesilapan biasa ialah menyimpan jurnal hanya apabila dagangan menang, atau menulis pelan selepas melihat carta. Jurnal yang tidak lengkap memberi gambaran palsu, dan pelan yang ditulis kemudian bukan lagi pelan. Tulis peraturan sebelum membuka dagangan, kemudian rekod setiap dagangan tanpa mengira hasilnya. Backtest pula mesti menggunakan peraturan yang sama seperti dalam pelan, bukan peraturan yang diubah semasa mengira.Uji diri anda
Satu dagangan menang memberi RM 80 dan satu dagangan kalah memberi RM 50. Selepas 50 dagangan dengan 22 menang dan 28 kalah, berapakah baki sebelum kos?
22 x RM 80 = RM 1,760. 28 x RM 50 = RM 1,400. RM 1,760 - RM 1,400 = RM 360.
Jika kos dagangan sepanjang 50 dagangan ialah RM 250, berapakah baki selepas kos?
RM 360 - RM 250 = RM 110.
Pada EUR/USD sekitar 1.0850, satu pip pada satu lot standard ialah 10 unit mata wang sebutan. Jika anda menutup dagangan dengan untung 20 pip pada 0.10 lot, berapakah untung kasar dalam unit mata wang sebutan?
Satu lot standard memberi 10 unit setiap pip. Pada 0.10 lot, satu pip memberi 1 unit. 20 pip x 1 unit = 20 unit mata wang sebutan. Jumlah dalam RM bergantung pada kadar tukaran semasa.
Soalan yang timbul kemudian
Apakah beza antara pelan, jurnal dan backtest dalam bahasa mudah?
Pelan ialah dokumen yang anda tulis sebelum membuka carta. Ia menyatakan apa yang anda akan lakukan. Jurnal ialah rekod apa yang anda benar-benar lakukan, ditulis semasa atau sebaik sahaja dagangan ditutup. Backtest ialah ujian peraturan itu pada data lama, sebelum anda mempertaruhkan wang benar. Ketiga-tiganya berasingan dan tidak boleh digantikan antara satu sama lain.
Mengapa templat pelan perlu dikosongkan sebelum carta dibuka?
Kerana templat kosong memaksa anda menetapkan saiz posisi, stop loss dan had kerugian dalam RM sebelum melihat pergerakan harga. Jika carta dibuka dahulu, keputusan cenderung mengikut apa yang anda mahu lihat. Templat yang tetap juga membolehkan anda bandingkan satu dagangan dengan dagangan lain. Jika templat tidak lengkap, lebih baik jangan buka dagangan.
Berapa lama saya perlu simpan jurnal sebelum ia berguna?
Jurnal mula berguna apabila bilangan dagangan cukup untuk menunjukkan corak, bukan selepas satu atau dua dagangan. Ia perlu ditulis dengan lajur yang sama setiap kali supaya boleh dibandingkan. Jurnal yang hanya diisi apabila menang akan memberi gambaran palsu tentang prestasi anda. Sebab keluar juga perlu dicatat, bukan hanya untung atau rugi.
Bolehkah saya ubah peraturan pelan semasa membuat backtest?
Tidak, jika anda mahu backtest itu bermakna. Backtest mesti menggunakan peraturan yang sama seperti dalam pelan. Jika peraturan diubah semasa mengira, keputusan backtest tidak lagi menggambarkan pelan anda. Jika anda memang mahu ubah peraturan, catat tarikh dan sebab perubahan itu dalam fail pelan. Kemudian mulakan backtest baharu dengan peraturan baharu.
Adakah kos broker dimasukkan dalam backtest dan jurnal?
Ya, kos mesti dimasukkan supaya baki RM anda sepadan dengan rekod. Kos termasuk spread, komisen dan caj swap, dan kadarnya berbeza antara broker. Spread juga boleh melebar pada waktu tertentu, jadi kos bukan angka tetap. Kaedah pembayaran seperti FPX atau pindahan bank juga boleh menambah caj, dan itu berbeza antara broker.
Apa yang perlu ada dalam lajur jurnal selain untung dan rugi?
Lajur minimum ialah tarikh, masa, pasangan, arah, saiz lot, harga masuk, harga keluar, stop loss, take profit, untung atau rugi dalam RM, dan kos. Satu lajur tambahan yang berguna ialah sebab keluar, sama ada stop loss, take profit, atau kerana anda mengubah fikiran. Tanpa lajur ini, jurnal tidak dapat menunjukkan sama ada anda mengikut pelan.
Perkataan yang digunakan pada halaman ini
- Pelan
- Dokumen bertulis yang menyatakan apa yang anda akan lakukan sebelum membuka dagangan. Ia mengandungi pasangan mata wang, arah, saiz posisi, jarak stop loss dan take profit, serta had kerugian dalam RM. Pelan tidak berubah sepanjang tempoh yang ditetapkan.
- Jurnal
- Rekod setiap dagangan yang anda benar-benar lakukan, dengan lajur yang sama setiap kali. Ia ditulis semasa dagangan masih terbuka atau sebaik sahaja ia ditutup. Jurnal yang lengkap menunjukkan corak sebenar, bukan gambaran daripada ingatan.
- Backtest
- Ujian peraturan pelan pada data harga lama sebelum wang benar digunakan. Ia menggunakan peraturan yang sama seperti dalam pelan, tanpa diubah semasa mengira. Tujuannya ialah melihat apa yang peraturan itu akan lakukan, bukan meramal hasil.
- Nisbah risiko kepada ganjaran
- Angka yang membandingkan jarak stop loss dengan jarak take profit dalam pip. Contohnya, stop loss 30 pip dan take profit 60 pip memberi nisbah 1 kepada 2. Ia menunjukkan berapa banyak yang boleh untung bagi setiap RM yang dipertaruhkan.
- Sebab keluar
- Catatan dalam jurnal yang menyatakan mengapa sesuatu dagangan ditutup. Ia boleh jadi stop loss, take profit, atau kerana anda mengubah fikiran. Lajur ini menunjukkan sama ada anda mengikut pelan atau tidak.
- Swap
- Caj atau kredit yang dikenakan apabila posisi dibiarkan terbuka melepasi satu tempoh tertentu. Kadarnya berbeza antara broker dan bergantung pada pasangan mata wang. Ia mengurangkan atau menambah baki RM anda, jadi ia perlu dicatat.
Apa yang perlu diingat
- Pelan ditulis sebelum carta dibuka, jurnal diisi semasa atau sebaik dagangan ditutup, dan backtest dijalankan dengan peraturan yang sama seperti pelan.
- Gunakan lajur yang sama dalam jurnal setiap kali, termasuk kos dan sebab keluar, supaya baki RM sepadan dengan rekod.
- Jika peraturan diubah, catat tarikh dan sebabnya, kemudian mulakan backtest baharu dengan peraturan itu.
- Semua kos seperti spread, komisen dan swap berbeza antara broker, jadi angka RM dalam contoh bukan janji hasil.